工作经历
EXPERIENCE · 从因子到组合
量化投资经理
上海某头部私募基金
2020.05 - 2024.08
独立管理一只量化增强产品，负责策略研发、组合优化与风险控制，管理规模 20 亿。
产品连续 4 年年化超额收益 11.6%，最大回撤控制在 8% 以内
搭建多因子选股框架，覆盖 180 多个有效因子
主导交易成本优化，组合换手成本下降 23%
高级量化研究员
上海某券商资管
2017.09 - 2020.04
负责多因子模型研究与组合构建，支持 5 只量化产品线。
开发行业轮动与风格择时模型，年化贡献超额 6.2%
建立因子库与自动化回测平台，研究效率提升 3 倍
量化研究员
深圳某量化对冲基金
2016.07 - 2017.08
参与日内与中频策略研发，负责数据清洗与因子测试。
搭建高频数据清洗流程，数据可用率提升至 99.5%
预约专属咨询
寻找长期主义的投资团队
CONTACT · 欢迎机构与猎头沟通
量化投资经理 / 研究负责人
8 年量化投资经验，独立管理过 20 亿规模量化增强产品，CFA 持证人。坚持用可解释的模型与严格的风控做投资，现寻找上海或北京的量化研究负责人机会。
gaoyuan.quant@example-mail.com
021-6288-3701
GaoYuan_Quant
上海市浦东新区陆家嘴
上海市浦东新区陆家嘴环路（接受上海、北京两地机会）
工作日 10:00 - 20:00 可联系
gaoyuan-quant
高远的量化笔记
教育背景
EDUCATION · 学习经历
金融工程 · 硕士
上海交通大学
2013.09 - 2016.06
研究方向为多因子资产定价与组合优化，导师为国内知名金融工程学者。
核心期刊发表论文 2 篇
校优秀毕业生
数学与应用数学 · 本科
南京大学
2009.09 - 2013.06
系统学习概率统计与随机过程，为量化研究打下数理基础。
连续四年获一等奖学金
专业能力
SKILLS · 量化研究的工具箱
策略研究
多因子选股
行业轮动
风格择时
事件驱动
风险与组合
风险建模
组合优化
压力测试
归因分析
数据与工具
Python
Wind
聚宽 / 米筐
金融专业
CFA 持证
资产定价
绩效评估
交易成本分析
代表成果
PROJECTS · 做过的策略与研究
策略研究
整合价值、质量、动量与情绪四大类因子，构建可解释的选股模型。
Python
产品管理
独立管理的 20 亿规模量化增强产品，连续 4 年实现稳定超额收益。
超额收益
风险管理
搭建组合风险归因与极端行情压力测试工具，支撑日常风控决策。
压力测试
工程效率
统一因子入库、回测与评估流程，让研究迭代效率提升 3 倍。
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Gao Yuan
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联系方式
电话：021-6288-3701
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邮箱：gaoyuan.quant@example-mail.com
地址：上海市浦东新区陆家嘴环路（接受上海、北京两地机会）
位置：上海市浦东新区陆家嘴
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